L'annatto (ou achiote) est utilisé occasionnellement au Portugal et en Espagne et est couramment utilisé dans les fromages anglais comme le Gloucester et certains cheddars, dont la Mimolette française. Il n'était pas si difficile à trouver en Allemagne, d'après mon expérience, lorsque j'y vivais, bien que je pense que j'avais tendance à l'acheter dans de petits marchés tenus par des immigrants turcs ou d'autres marchés ethniques. Je conteste donc votre affirmation selon laquelle il est particulièrement difficile à trouver en Europe ; il est présent dans de nombreux aliments et est un additif reconnu (E160b).
Au Mexique, l'annatto est une alternative courante au safran, vous pouvez donc suivre cette voie, bien que j'imagine que le safran est plus cher que même les graines d'annatto vendues par correspondance. Le curcuma offre la couleur, sans la belle saveur des huiles cuites de l'annatto. (Le curcuma frais a cependant un bon goût qui lui est propre).